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反向市场牛市套利

我来帮TA回答

在什么市场,价差怎么变化的情况下,牛市套利可以获利

牛市还需要做套利?直接买就行了哇

外汇期货 牛市套利 反向市场

哪书讲的,何谓反向套利,何谓正向套利!正向市场有牛市套利,反向市场也有牛市套利,敢问何谓牛市套利?你概念混淆了吧?外汇套利和商品套利是不同的!外汇套利属于更复杂的套利!

牛市套利问题

1.套利也可以做差价扩大的。既然作牛市反向当然是差价扩大,因为通常牛市中商品价格上涨,远期的预期上涨变小通常导致差价变小,做反向自然是差价较小时建仓,因为牛市中的下跌幅度可能较大而短促,可以容易产生价差波动而赢利。
2.看一中的介绍的后半段,不过也可能有意外。还有就是商品价格上涨后远近期差价的净额会有增长。
3.做反向嘛,看解释1中的中间部分。
不过请关注下一段
牛市还谈什么套利,这种题目毫无意义。如果能看得出牛还是熊谁还玩套利。套利的本质是捕捉市场中异常的不平衡,并利用这种异常的恢复平衡来获取利益。套利的操作关键还是实践,别在书上继续泡下去了。这样下去浪费大好时光啊。

高人指教:正向市场牛市套利,希望合约间价差扩大,为什么啊?

缩小的,那是熊市套利,哥们你概念记反了

高人指教:正向市场牛市套利,希望合约间价差扩大,为什么啊?

缩小的,那是熊市套利,哥们你概念记反了

熊市套利的熊市套利的应用

1.正向市场熊市套利:若近期供给量增加但需求减少,导致近期合约价格跌幅大于远期或近期合约价格涨幅小于远期,则可卖出近期合约的同时买入远期合约。2.由于需求远大于供给,导致现货价格高于期货价格,连带近期期货合约价格高于远期合约。此时虽然现货的持仓费仍然存在,但已被忽略,购买者愿意承担。因此,可以卖出近期月份合约的同时买入远期月份合约。
下面我们以玉米期货为例,介绍熊市套利的应用,在2012年10月1日,2013年3月份玉米合约价格为2.16美元/蒲式耳,5月份合约价格为2.25美元/蒲式耳,前者比后者低9美分。交易者预计玉米价格将下降,3月与5月的期货合约的价差将有可能扩大。于是,交易者卖出1手(1手为5000蒲式耳)3月份玉米合约的同时买入1手5月份玉米合约。到了12月1日,3月和5月的玉米期货价格分别下降为2.10美元/蒲式耳和2.22美元/蒲式耳,两者的价差为12美分,价差扩大。交易者同时将两种期货合约平仓,从而完成套利交易。